2033年を幸せに迎えるための、長期分散インデックス投資とおすすめプログレについて書くBlog
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通貨間の相関係数を計算する方法ですが、まず、ヒストリカルデータを取得する必要があります。
僕が時々利用させてもらっているのは、ブリティッシュコロンビア大学のデータベース

計算したい二つの二種類のペアの数値をエクセルに取り込んで、CORRELという関数を使って簡単に計算できる。





今日は、トルコリラと相関関係にあるペアを探しましょうということで、
 TRYUSDに対して
 AUDUSD オーストラリアドル
 CADUSD カナダドル
 GBPUSD ポンド
 EURUSD ユーロ
の四通貨で、期間も短期(7/2以来)からやや長期(2008年1月2日以来583日間)の4つの長さで計算してみた。結果は次の表の通り。


相関係数

※ドルストレート同士でなく、クロス円でTRYJPYに対するAUDJPYとかの関係を計算しても良いのだけれど、ドル円の要素を除いてみてみたかったので。。

結構期間を変えて計算してみると、結果が大きく変わるのは当然と言えば当然だし、過去の傾向がそのまま将来続く保証も当然無いです。

チャートを見て感じてた事が、数値で確認できましたという感じかな?
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【2009/08/10 17:30】 | 投資
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